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50ETF期權市場持續火熱 機構急招專業投研人才

2019-09-24 16:52       來源:和訊 | 大東

隨著50ETF期權交投日益活躍,私募基金和期貨公司都開始重視期權策略的投研。近期不少私募基金在招聘期權量化策略研究員或投資經理,也有頭部期貨公司在招聘期權研究員和交易員。

業內人士表示,今年以來,私募基金特別是量化基金,越來越重視期權策略投資,也在加大人才儲備。這同時也反映出國內市場當前期權專業領域的人才仍相當緊缺。

自9月11日以來,50ETF期權總持倉幾乎日日創新高,在9月17日,50ETF期權合約總持倉達443.17萬張,刷新歷史最高紀錄。對此,業內人士表示,今年以來,ETF基金加速擴容,機構對沖避險需求不斷提升,這是50ETF期權持倉量屢創新高的重要原因之一。

期權市場交投活躍,未來又有望擴充新品種,不少私募基金開始投入大量成本進行研發,甚至將其作為未來的主要發展策略。

“中國的期權市場未來將有很大的發展空間,只有提前布局才能抓住機遇。在這方面的人才儲備上,希望能招募一些本科專業是數學或者物理的優秀人才,這類人才對于金融模型的應用學習非常快。”北京某私募基金投資經理向上證報表示。

獵聘網顯示,很多量化對沖基金在用高薪來招募期權量化投研人才。例如,深圳一家國內TOP50的量化對沖公司在招聘量化期權交易和研究員,年薪在30萬至60萬元;上海某一線量化對沖基金機構在招聘期權量化投資經理,年薪在62萬至125萬元之間;北京某知名量化對沖基金正招募期權量化策略總監,開出的年薪高達140萬至160萬元。在資質要求上,大多要求應聘者具有碩士及以上學歷,具備國內外著名院校本科以上學歷,具有數理、金融工程等專業背景,有2至4年量化投資經驗,并至少掌握一種編程工具。

除了私募基金,期貨公司也在加緊招募衍生品人才。華泰期貨近期就在招聘金融期權量化研究員,主要負責場內50ETF期權等金融期權的量化投資策略的開發及策略管理,工作內容包括波動率擇時、期權事件驅動策略、波動率曲面套利、結合基本面的期權策略設計等,但不僅限于上述內容。同時協助50ETF期權的數據支撐和期權交易框架的搭建。此外,長江期貨風險管理子公司也在招聘期權做市交易員、量化交易員、投資助理等。上海證券報

(責任編輯:康博)


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